Besplatna dostava putem Box Now paketomata i Overseas kurirske službe iznad 59,99 €!
Besplatna dostava Overseas kurirskom službom iznad 59.99 €
Overseas 4.99 €
Pošta 4.99 €
DPD 5.99 €
GLS 3.99 €
GLS paketomat 3.49 €
Box Now 4.49 €
Kako kupovati
Pomoć
Dostava
Overseas 4.99 €
Pošta 4.99 €
DPD 5.99 €
GLS 3.99 €
GLS paketomat 3.49 €
Box Now 4.49 €
Besplatna dostava Overseas kurirskom službom iznad 59.99 €
Savjetnik za kupnju
Ovdje smo zbog vas!
+385 21 784 0072
Moj račun
Pridružite se zajednici ljubitelja knjige iz cijelog svijeta i ostvarite mnoštvo pogodnosti.
Izradite besplatni račun
▸
Prazno :-(
0
Besplatna dostava putem Box Now paketomata i Overseas kurirske službe iznad 59,99 €!
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Jezik
Njemački
Njemački
Knjiga
Meki uvez
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der let...
Cijeli opis
Libristo kod: 06838564
?
124 b
124 b
49.30
€
Po narudžbi kod izdavača
Šaljemo za 3-5 dana
30 dana za povrat kupljenih proizvoda
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.
Informacije o knjizi
Puni naziv
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Autor
Elena Yanovskaya
Jezik
Njemački
Njemački
Uvez
Knjiga - Meki uvez
Datum izdanja
2010
Broj stranica
64
EAN
9783639317121
Libristo kod
06838564
Nakladnici
VDM Verlag Dr. Müller
Težina
112
Dimenzije
150 x 220 x 4
